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交易成本下的两值期权的定价模型研究
马芙玲; 梁满发
1,2
1.中山火炬职业技术学院;2.华南理工大学理学院
摘要
:
将B-S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型.利用离散模型和无套利原理,推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程,并由此求出了两值期权多头定价公式.证明了CONC和AONC期权价值关系式,也推出多头看涨、多头看跌CONC期权之间的平价公式.
关键词
:
交易成本
两值期权
期权定价
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
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