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违约风险的欧式期权定价模型(英文)
傅毅; 张寄洲; 王杨
1
上海师范大学数理学院
摘要
:
建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式.同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解.
关键词
:
信用风险
欧式期权
PDE
蒙特卡罗方法
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
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