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双时段具违约相关性的公司债券定价
吴春军; 傅毅; 张寄洲
1
上海师范大学数理学院
摘要
:
采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应的显示表达式.
关键词
:
公司债券
违约相关性
PDE
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
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