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有微观联系的股票择好期权定价
何进峰; 任学敏
1
同济大学数学系
摘要
:
目前对于择好期权的定价研究,大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系,使得定价结果可能偏离真实价值.基于此考虑,给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型,在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE,通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式,分析了股票间微观联系对择好期权的价格影响.
关键词
:
定价模型
微观联系
择好期权
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
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