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随机利率下两类重置期权的定价公式
朱海燕;张寄洲^1,2
1.连云港师范高等专科学校;2.上海师范大学数理信息学院

摘要:

假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.

关键词: 重置期权随机利率规定时间重置期权规定水平重置期权

DOI：

分类号:

基金项目:省部级基金

Abstract:

Key words: