Home
Editorial Board
Journal General Situation
Submission Guidance
Special Editorial
Excellent Thesis
Contact Us
中文版
Rapid Retrieval:
Article NO.
Chinese Title
English Title
Pin Yin Name
Real Name
Institution(In Chinese)
Institution(In English)
Chinese KeyWords
English KeyWords
Abstract(In Chinese)
Abstract(In English)
Fund Project(In Chinese)
引用本文:
【打印本页】
【下载PDF全文】
【
View/Add Comment
】
【EndNote】
【RefMan】
【BibTex】
←前一篇
|
后一篇→
过刊浏览
高级检索
本文已被：浏览
826
次 下载
1032
次
分享到：
微信
更多
字体:
加大+
|
默认
|
缩小-
随机利率下的利差期权定价公式
傅毅;张寄洲
1
上海师范大学数理信息学院,上海师范大学数理信息学院 上海
摘要
:
讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题.假设市场利率服 从Vasicek模型,在此基础上利用对冲原理和It(?)公式建立了数学模型,并 利用PDE方法,得到了多维利差期权的解析表达式. 基金 上海市教委高校科学发展基金(05DZ10);; 上海市重点科学建设项目 (T0401)．
关键词
:
利差期权
随机利率
零息票
DOI：
分类号
:
基金项目:
省部级基金
Abstract
:
Key words
:
Editorial BoardJournal General SituationSubmission GuidanceSpecial EditorialExcellent ThesisContact Us中文版
Editorial BoardJournal General SituationSubmission GuidanceSpecial EditorialExcellent ThesisContact Us中文版