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沪深股市股价收益的分布与时序分析
汤银才
1
上海师范大学数理信息学院，上海200234
摘要
:
将1990至2002年6月的上证综合指数和深证综合指数的走势分成6个阶段，对沪深两市综合指数的走势及其波动情况进行了综合分析，给出了它们的对数收益率的分布特征，并用时间序列模型对综合指数的收益进行拟合和检验，得到了一些富有启发性的结论。
关键词
:
综合指数
对数收益率
分布
波动
时间序列分析
DOI：
分类号
:
基金项目:
其它基金
Abstract
:
Key words
:
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