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一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析
任学敏; 刘红梅
1
同济大学数学系
摘要
:
在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.
关键词
:
创新型封闭式基金
期权定价
杠杆率
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
