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分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式
张超; 张寄洲
1
上海师范大学数理学院
摘要
:
利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.
关键词
:
分数布朗运动
随机利率
Black-Scholes公式
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
