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随机利率下两类重置期权的定价公式
朱海燕;张寄洲
1,2
1.连云港师范高等专科学校;2.上海师范大学数理信息学院
摘要
:
假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.
关键词
:
重置期权
随机利率
规定时间重置期权
规定水平重置期权
DOI：
分类号
:
基金项目:
省部级基金
Abstract
:
Key words
:
