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重置期权的创新及其定价问题
张寄洲;李松芹
1,2
1.上海师范大学数理信息学院;2.上海市金山中学
摘要
:
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
关键词
:
重置期权
概率分布
看涨与看跌期权
DOI：
分类号
:
基金项目:
省部级基金
Abstract
:
Key words
:
