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随机波动率下的脆弱期权定价问题
王磊
1
,
王杨
1
,
张寄洲
1
上海师范大学
摘要
:
考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.
关键词
:
信用风险
脆弱期权
随机波动率
有限差分方法
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
