期刊社
首页
编委会
期刊概况
投稿指导
优秀论文
联系我们
English
快速检索:
文章编号
中文标题
英文标题
作者英文名
作者中文名
单位中文名
单位英文名
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
基金项目
引用本文:
【打印本页】
【下载PDF全文】
【
查看/发表评论
】
【EndNote】
【RefMan】
【BibTex】
←前一篇
|
后一篇→
过刊浏览
高级检索
本文已被：浏览
1024
次 下载
1309
次
分享到：
微信
更多
字体:
加大+
|
默认
|
缩小-
有微观联系的股票择好期权定价
何进峰; 任学敏
1
同济大学数学系
摘要
:
目前对于择好期权的定价研究,大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系,使得定价结果可能偏离真实价值.基于此考虑,给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型,在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE,通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式,分析了股票间微观联系对择好期权的价格影响.
关键词
:
定价模型
微观联系
择好期权
DOI：
分类号
:
基金项目:
国家级基金
Abstract
:
Key words
:
