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随机利率下的利差期权定价公式
傅毅;张寄洲
1
上海师范大学数理信息学院,上海师范大学数理信息学院 上海
摘要
:
讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题.假设市场利率服 从Vasicek模型,在此基础上利用对冲原理和It(?)公式建立了数学模型,并 利用PDE方法,得到了多维利差期权的解析表达式. 基金 上海市教委高校科学发展基金(05DZ10);; 上海市重点科学建设项目 (T0401)．
关键词
:
利差期权
随机利率
零息票
DOI：
分类号
:
基金项目:
省部级基金
Abstract
:
Key words
:
