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股票价格服从跳—扩散过程的择好期权定价模型
朱海燕;张寄洲;
1
上海师范大学 数理信息学院,上海 200234
摘要
:
讨论两资产择好期权的定价问题．在风险中性假设下,运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳—扩散过程的择好期权定价模型,并给出相应的择好期权定价公式．
关键词
:
期权定价
Possion跳—扩散过程
择好期权
DOI：
分类号
:
基金项目:
省部级基金
Abstract
:
Key words
:
