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有交易成本的欧式期权定价公式
王杨,肖文宁,张寄洲
1
上海师范大学数理信息学院 上海 200234
摘要
:
在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式.
关键词
:
看涨期权
看跌期权
交易成本
期权定价
DOI：
分类号
:
基金项目:
Abstract
:
Key words
:
