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标的资产服从几何Levy过程的股票价格模型的期权定价
熊双平
1
上海师范大学数理信息学院，上海200234
摘要
:
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRydberg关于欧式期权定价的结果．在假定股票价格过程遵循几何Levy过程，并且股票预期收盖率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下，获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系．
关键词
:
Levy过程
Black Scholes公式
保险精算定价
期权定价
DOI：
分类号
:
基金项目:
Abstract
:
Key words
:
