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单点水平重置期权的定价
张寄洲;李松芹
1
上海师范大学数理信息学院 上海200234
摘要
:
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式．
关键词
:
重置期权
鞅定价
单点水平
DOI：
分类号
:
基金项目:
省部级基金
Abstract
:
Key words
:
